平成8（1996）年度 共同研究Ａ実施報告書
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課題番号 |
8−共研−29 |
専門分類 |
3 |
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研究課題名 |
経済システムにおける通貨のダイナミズムの研究 |
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フリガナ 代表者氏名 |
イシグロ マキオ 石黒 真木夫 |
ローマ字 |
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所属機関 |
統計数理研究所 |
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所属部局 |
予測制御研究系 |
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職 名 |
教授 |
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所在地 |
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TEL |
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FAX |
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URL |
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配分経費 |
研究費 |
0千円 |
旅 費 |
0千円 |
研究参加者数 |
4 人 |
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研究目的と成果（経過）の概要 |
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経済システムにおける「通貨」の挙動を統計的システム解析の手法でとらえることを目的として研究を進める。特に、物価や鉱工業生産( あるいは、出荷や在庫) 指数、為替レート、公定歩合などとの関係を調べてみる。これらの量の変動の間に成立している「因果関係」、ゆらぎの発生箇所の特定、その伝播の経路と制御、被制御のあり方がデータの動きからどれだけとらえられるか見てみたい。 |
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当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等） |
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石黒・加藤,MARTSモデルとARdockによる経済システムの動的解析,応用経済時系列研究 |
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研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。 |
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実データに種々の統計的モデルをあてはめ、情報量規準で評価する方法で研究を進める。モデルとしては、ベイズ型季節調整法の基礎となっていた一変量のモデルと多変量自己回帰モデルを融合したMARTS モデルを基礎とし、研究の進展にともなって改良を図る。データとしては物価指数、鉱工業在庫指数と、通貨量の時系列の三系列の関係を調べることとする。必要に応じて他の系列もとり入れていく。 |
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研究参加者一覧 |
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氏名 |
所属機関 |
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貝瀬 徹 |
神戸商科大学 |
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加藤 比呂子 |
ＮＴＴ |
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浪花 貞夫 |
立命館大学 |