平成17（2005）年度　一般研究１実施報告書

課題番号	17−共研−1003	専門分類	3
研究課題名	金融時系列の確率微分方程式モデリングに関する研究
フリガナ 代表者氏名	オザキ　トオル 尾崎　統	ローマ字	Ozaki Tohru
所属機関	統計数理研究所
所属部局	モデリング研究系
職　　名	教授
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研究目的と成果（経過）の概要

今年度は確率微分方程式モデルの局所線形離散化手法をファイナンスにおける市場モ
デルに適用しデータ解析における有効性をチェックすること、およびそれらの予測モ
デルを使ったポートフォリオ予測制御手法の開発を行った。
前者では連続モデルの離散化手法としての局所線形化の良い性質(絶対安定性)を保
存しながら近似の精度を挙げる方法の開発で進展があった(参考文献参照)。後者で
は、非定常性と非ガウス性とカルマン予測制御フィルターの逐次的計算によるリアル
タイム的長所を融和させる実用的予測制御手法を導入し、みずほ信託銀行の協力を得
てその実用性を種々の角度から検討した。

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

*)Hugo de la Cruz,R.J.Biscay,F.M.Carbonell,J.C.Jimenez,T.Ozaki(2006)."Local
Linearization-Runge Kutta(LLRK)Methods for Solving Ordinary Differential Equations.",?
Lecture Notes in Computer Sciences 3991,132-139,Springer-Verlag:Berlin Heidelberg.
*)Jimenez,J.C.,Ozaki,T.,(2005)"An approximate innovation method for the estimation of
diffusion processes from discrete data",J.Time Series Analysis,Vol.27,no.,77-97
*)Peng,H.,Tamura,Y.,Gui,W.,and Ozaki,T.,(2005)"Modeling and asset allocation for
financial markets based on a stochastic volatility microstructure model",Int.J.of Systems
Science,36,no.6,315-327
*)Galka,A.,Wong,K.F.K.,Stephani,U.,Muhle,H.and Ozaki,T."Identification of
source components in multivariate time series by state space modeling".J.of Statist.Physics,
in press
*)V.Ozaki,T.Ozaki,Y.Toyoda(2006)"RBF-AR Modelling for Prediction and Control",
Proc.of 14-th IFAC Workshop on System Identification,New Castle,Australia,March,2006.

研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。

研究参加者一覧
氏名	所属機関
飯野　光徳	みずほ信託銀行
Valerie Osaki	上智大学
庄司　功	筑波大学
Peter Thomson	Statistics Research Associates Ltd.
Juan Carlos Jimenez	キューバ、国立サイバネティックス、数学、物理学研究所