平成182006)年度 共同研究集会実施報告書

 

課題番号

18−共研−4005

専門分類

3

研究課題名

経済物理学とその周辺

フリガナ

代表者氏名

タナカ ミエコ

田中 美栄子

ローマ字

Mieko Tanaka

所属機関

鳥取大学

所属部局

工学部知能情報工学科

職  名

教授

所在地

TEL

FAX

E-mail

URL

配分経費

研究費

50千円

旅 費

490千円

研究参加者数

20 人

 

 

 

研究目的と成果(経過)の概要

<研究目的>
金融市場の実データから価格変動の仕組みを明らかにして行くために高頻度金融情報(TICKデータ)の収集を積極的に行うと共に、並列コンピューティングなどの高速計算技術を援用し、統計解析やマルチエージェントモデルのコンピュータ・シミュレーション、人工知能の研究成果を利用した時系列予測などの方法を用いてデータ分析を行い、その過程において新規アルゴリズムの開発と既知アルゴリズムの検証・改良を行う。経済物理の目標は、物理学の知見を応用して、経済と金融市場を合理的に記述する理論を創設することであるが、それには金融工学、経済学のみならず、統計数学、情報工学、物理学を含む境界分野の研究者が集まってその知見を交換し、発展させる機会が必要である。そこで、経済現象を物理科学、社会科学、そして情報科学の諸分野の研究者や金融の実務家を集めて多面的視点から考察するという目的に添って、年数回の研究集会を開き、研究者間の情報交換と当該分野への新規参入者への啓蒙を促して行く。発表講演はメーリングリスト参加者内での公募に基づくが、話題性の高い研究者に情報提供を依頼することや、来訪中の外国人研究者に招待講演をして貰うことも機会あるごとに行う。講演内容は自主投稿に基づき、年度末に発行する共同研究レポート「経済物理とその周辺」に記載すると共に、国内外の学会講演や論文誌に於いて公表し、学問成果として残して行く。
<成果>
平成18年度第1回研究会を9月21-22日に、第2回研究会を3月5-6日に、いずれも統計数理研究所大講堂で行った。第1回は12件、第2回は13件の講演があり、いずれも30余名の参加者があった。研究テーマは高頻度価格データの統計解析、金融市場のマルチエージェント・モデル、その他の話題を含めて多岐に亘る。
研究会で発表された論文は統計数理研究所共同研究リポート198“経済物理とその周辺(3)”(2007年3月発行)にプログラムと共に採録した。
メンバーは本研究会での議論を元に、国際会議や国内の会議、学術論文誌等に活発に発表している。
特に2006年11月にはEconophysics Colloquiumが東京(国際基督教大学)で開かれ、メンバーの多くが研究発表を行った。一部のメンバーは5月にイタリアのトリノで開かれたAPFA(物理学の金融への応用)にも参加した。国内では日本物理学会の年会と秋の分科会で持たれる「経済物理学セッション」でも発表を行った。
 物理学だけでなく、情報科学関連の学科にも多く参加している。情報処理学会のMPS研究会(数理モデル化と問題解決)に参加し、情報処理学会論文誌にもいくつか掲載されており、2006年度情報処理学会山下記念賞を受賞した論文もある。またIEEEのCIFE(Computational Intelligence in Finance and Economics)関連の国際会議であるCEC2006(Congress on Evolutional Computation)や、KES2006 (Knowledge Engineering and Systems)、AROB(Artificial Life and Robotics)等にも参加している。
 論文誌として最も多く掲載されているのがPhysica Aである。Econophysics Colloquium2006やAPFA2006における講演論文の多くがこの雑誌の特集号に掲載された。

 

当該研究に関する情報源(論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等)

統数研共同研究リポートを毎年発行している:
・統計数理研究所共同研究リポート198“経済物理とその周辺(3)”(2007年3月発行)H18年度の成果
・統計数理研究所共同研究リポート187“経済物理とその周辺(2)”(2006年3月発行)H17年度の成果
・統計数理研究所共同研究リポート177“経済物理とその周辺(1)”(2005年3月発行)H16年度の成果

発表論文の多くはPhysica-A に掲載されている:
・A. Ishikawa, Annual change of Pareto index dynamically deduced from the law of detailed quasi-balance, physics/0511220, Physica A371 (2006) 525 - 535.
・A. Ishikawa, Derivation of the distribution from extended Gibrat's law, physics/0508178, Physica A367 (2006) 425 - 434.
・K.Kuroda, J.Murai, Limit theorems in financial market models,PhysicaA(2007)
・A.-H. Sato, Frequency analysis of tick quotes on the foreign exchange market and agent-based modeling: A spectral distance approach,Physica A(2007)
・A.-H. Sato, Frequency analysis of tick quotes on foreign currency markets and the double-threshold agent model, Physica A369 (2006) 753-764
・Y. Ikeda et al., Response of firm agent network to exogenous shock, Physica A(2007)
・Y. Ikeda et al., Quantitative Agent-based Firm Dynamics Simulation with Parameters Estimated by Financial and Transaction Data Analysis, Physica A375, 651 (2007)
・ W. Souma, Y. Ikeda, et al., Correlation in business networks, Physica A370, 151 (2006)
・Jun-ichi Maskawa, Correlation of coming limit price with order book in
stock markets, Physica A(2007)
・Jun-ichi Maskawa, Stock price fluctuations and the mimetic behaviors of traders, Physica A(2007)
・M. Tanaka-Yamawaki and Seiji Tokuoka, Adaptive use of technical indicators for the prediction of intra-day stock prices, Physica A(2007)

和雑誌では情報処理学会論文誌にいくつか掲載され、受賞対象にもなった。
・佐藤 彰洋, 3択行動エージェントによる金融市場のモデル化,情報処理学会論文誌数理モデル化と応用, Vol. 48 No. SIG 2 (TOM16) 9-16 (2007)(平成18年度情報処理学会山下記念研究賞)
・徳岡聖二、田中美栄子、マイノリティーゲームにおける資産分布の現実化、情報処理学会論文誌47巻5号1443-1450(2006)

IEEE国際会議Congresson Evolutional Computation,KES国際会議(Knowledge Engineering Systems) AROB(Aritificial Life and Robotics)国際会議発表講演と学術雑誌に論文掲載,日本物理学会年会、進化経済学会年会での発表講演
・Mieko Tanaka-Yamawaki, Seiji Tokuoka, Minority Game as a Model for the Artificial Market, Proceedings of IEEE-WCCI: Congress on Evolutional Computation, 7921-7926 (2006)
・Felix Streichert and Mieko Tanaka-Yamawaki, The Effect of Local Search on the Constrained Portfolio Selection Problem, Proceedings of IEEE-WCCI: Congress on Evolutional Computation, 8537-8543 (2006)
・Felix Streichert, Mieko Tanaka-Yamawaki, A New Scheme for Interactive Multi-Criteria Decidion Making, Lecture Notes in Artificial Intelligence 4253, 655-662 (2006)
・Felix Streichert, Mieko Tanaka-Yamawaki, and Masayuki Iwata, Effect of Moving Averages in the Tickwise Tradi・Seiji Tokuoka and Mieko Tanaka-Yamawaki, Trend predictiond of tick-wise stock prices by means of technical indices selected by genetic algorithm, Artificial Life and Robotics (2007)
・Aki-Hiro Sato, Interaction of agents in financial markets and informational method to quantify it, Artificial Life and Robotics (2007)
・Aki-Hiro Sato, Dynamical structure of behaviral similarities of the market participants in the foregin exchange market, Econophysics, Kolkata III, Kolkata, India, March 12-15 2007.

書籍の出版
・青山秀明, 家富洋, 池田裕一, 相馬亘, 藤原義久「パレート・ファームズ」日本評論社から出版予定

発表前原稿のいくつかはプレプリントサーバからダウンロードできる
http://arxiv.org/abs/physics/0701168,0702029,0702248,0607217,…

 

研究参加者一覧

氏名

所属機関

家富 洋

新潟大学

池田 裕一

(株)日立総合計画研究所

石井 晃

鳥取大学

石川 温

金沢学院大学

小野崎 保

青森公立大学

佐藤 彰洋

京都大学

相馬 亘

(株)国際電気通信基礎技術研究所 (ATR)

高石 哲弥

広島経済大学

高橋 大志

岡山大学

出口 正之

国立民族学博物館

寺野 隆雄

東京工業大学

長谷川 博

茨城大学

服部 彰

福岡大学

藤原 義久

(株)国際電気通信基礎技術研究所 (ATR)

増川 純一

福山平成大学

村井 浄信

岡山大学

山崎 和子

東京情報大学

湯川 哲之

総合研究大学院大学

尹 煕元

(株)シーエムディーリサーチ