平成5（1993）年度　共同研究集会実施報告書

課題番号	5−共研−3			専門分類		3
研究課題名	時系列解析の理論と応用
フリガナ 代表者氏名	ナカノ　ジュンジ 中野　純司			ローマ字
所属機関	統計数理研究所
所属部局	統計計算開発センター
職　　名	教授
所在地
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配分経費	研究費	0千円	旅　費		0千円		研究参加者数	35　人

研究目的と成果（経過）の概要

時系列解析に関する研究においては理論面ばかりでなく応用面も重要である。本研究会では、この方面で多大の成果を上げている統計数理研究所のスタッフと、大学等において理論的研究を進めている研究者や工学、経済学、自然科学等の種々の応用分野の研究者との意見交換を通じ、この分野の研究の進展を計ることを目的とする。


本研究会は平成５年10月21、22日に開催され、11件の研究発表がなされ、33名の参加者があった（一部は以下にリストされている）。以下が発表タイトルと発表者である。
株式投資収益率平均の可変確率分布時系列モデル（永原裕一・総研大）
時系列解析の漸近論に関する一考察（谷口正信・阪大）
Holt-Winters予測法について（陳春航・東工大）
On Backward Periodic AR Process （酒井英昭、大野修一・京大）
非定常な誤差系列をもつ回帰モデルの係数の推定について（宇佐美嘉弘・専修大、藤井光昭・東工大）
ベイズモデルの予測尤度について（北川源四郎・統数研）
Testing for a Unit Root against Local Alternatives （西尾敦・明治学院大）
パワースペクトルのピーク周波数のフィルタリング（生駒哲一・総研大）
離散的な観測による拡散モデルの推定（吉田朋広・統数研）
時系列モデルのあてはめと予測、スペクトルの推定等について（田中稔・専修大、藤井光昭・東工大）
Test for Multinormality with Application to Time Series （刈屋武昭・一橋大、照井信彦・山形大、R.S. Tsay 、H.Li）
このように発表内容は時系列解析の多岐にわたり、各発表に対する討論も熱心に行われた。開催期間：平成5.10.21 〜10.22 開催場所：統計数理研究所

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

統計数理研究所共同研究レポート47,1993年10月

研究参加者一覧
氏名	所属機関
荒畑　恵美子	統計数理研究所
石黒　真木夫	統計数理研究所
尾形　良彦	統計数理研究所
岡本　雅典	福山大学
小滝　光博	広島大学
勝浦　正樹	名城大学
刈屋　武昭	一橋大学
川崎　能典	統計数理研究所
川島　弘尚	慶應義塾大学
北川　源四郎	統計数理研究所
国友　直人	東京大学
近藤　正男	鹿児島大学
酒井　英昭	京都大学
茂野　洋志
竹内　惠行	大阪大学
田中　勝人	一橋大学
田中　稔	専修大学
谷口　正信	大阪大学
田村　義保	統計数理研究所
佃　良彦	東北大学
照井　伸彦	東北大学
豊岡　康行	福島大学
中村　博和	佐賀大学
西尾　敦	明治学院大学
樋口　知之	統計数理研究所
藤井　光昭	大学入試センター
細谷　雄三	東北大学
前川　功一	広島大学
宮里　義彦	統計数理研究所
矢島　美寛	東京大学
山本　拓	一橋大学
吉田　朋広	東京大学
和合　肇	新潟大学
渡辺　則生	中央大学