平成6（1994）年度　共同研究Ｂ実施報告書

課題番号	6−共研−3			専門分類		3
研究課題名	平滑化事前分布にもとづく時系列モデルの開発
フリガナ 代表者氏名	キタガワ　ゲンシロウ 北川　源四郎			ローマ字
所属機関	統計数理研究所
所属部局	予測制御研究系
職　　名	教授
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配分経費	研究費	0千円	旅　費		0千円		研究参加者数	3　人

研究目的と成果（経過）の概要

平滑化事前分布（smoothness prior）を用いることにより、様々な時系列モデルを開発することができる。今回の共同研究ではこの方法により平均非定常あるいは共分散非定常な多変量時系列モデルの開発、改良を行う。また、不等間隔データの解析法についても研究する。


平滑化事前分布(Smoothness　Prior)にもとづく時系列のモデル構成法に関連する研究を行った。とくに、今回の共同研究では、状態空間モデルを用い、非定常あるいは非線形時系列の解析のためのモデルと関連する計算法の開発を行った。
具体的には以下のような問題に関する研究を行った。　１。疑似周期を持つような時系列の解析・予測のためのモデルの開発と状態推定法の研究　２。不等間隔な観測時点上で得られたデータからスペクトルを推定するための方法　３。季節調整モデルのパラメータの高速推定法　４。モンテカルロ・フィルタの応用

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

姜興起、時系列解析の実際、11章、朝倉書店、1994年6月

研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。

共同研究者（Will Gersch）が客員教授として滞在中開始された上記の研究を継続し、完成させることを目的とする。
具体的には、状態空間モデルを用いた多変量非定常モデルの開発、連続モデルを用いた不等間隔データのスペクトル解析法の研究を行う予定である。

研究参加者一覧
氏名	所属機関
Gersch　Wilbert, Milton	University of Hawaii
Jiang　Xing-Qi	旭川大学