平成24（2012）年度　共同利用登録実施報告書

課題番号	24−共研−10	分野分類		統計数理研究所内分野分類		f
				主要研究分野分類		5
研究課題名	非線形フィルタリングを用いた劣化現象の信頼性解析
フリガナ 代表者氏名	カイセ トオル 貝瀬 徹		ローマ字		KAISE TORU
所属機関	兵庫県立大学大学院
所属部局	経営研究科 産学人材育成センター
職　　名	教授

研究目的と成果の概要

本研究では，信頼性解析を扱った．具体的には，ある時間を与えたときに劣化が閾値を超える評価として拡散方程式に従うリアルオプションの偏微分方程式を想定し，劣化の確率微分方程式は幾何ブラウン運動などを用いた．そこで，劣化データと確率微分方程式，拡散方程式に対して計算統計学とデータ同化の手法を適用して信頼性解析を提案した．さらに，劣化の現象にジャンプを考慮したレビィー過程を想定し，ここでも同様に計算統計学等の適用を検討した．劣化の確率過程にマルチンゲールを想定する意味はあくまでも加速モデルのベースモデルを意味し，このモデルにさらに加速部分を導入することで環境要因を考慮した劣化データの解析を試みた．