平成15（2003）年度　一般研究１実施報告書

課題番号	15−共研−1004	専門分類	3
研究課題名	金融リスクの制御と資産最適配分に関する研究
フリガナ 代表者氏名	オザキ　トオル 尾崎　統	ローマ字	Ozaki Tohru
所属機関	統計数理研究所
所属部局	予測制御研究系
職　　名	教授
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研究目的と成果（経過）の概要

昨年に引き続き年金などの金融資産をダイナミックに最適配分し同時にリスクを押さえる金
融資産制御の問題に取り組んだ。今年度はダイナミックポートフォリオにおける分散不均一性
の取り込みの効果を実際のデータ解析の中で検討した。結果の一部は第4回一橋大学国際シン
ポジウム「金融と統計」で発表した。

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

雑誌発表、
(1)Ozaki,T.,Jimenez,J.C.,Peng,H.and Haggan-Ozaki,V.,"The innovation
Approach to the identification of nonlinear causal models in time series
analysis",to appear in IMA volume on Time Series Analysis and applications to
geophysical systems,Springer.
(2)Jimenez,J.C.and Ozaki,T.,"Local linearization filters for nonlinear
continuous-discrete state space models with multiplicative noise",Int.J.
on Control,vol.76,1159-1170.
(3)Peng,H.,Ozaki,T.and Haggan-Ozaki,V.,"Modeling and asset allocation for
financial markets based on a discrete time microstructure model,European Journal
of Physics,B,31,285-293.
口頭発表
1)18 March,2004,一橋大学第4回国際会議『金融と統計』に発表"A practical
dynamic asset allocations using prediction and control methods in time series
analysis"(with V.Haggan-Ozaki)

研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。

研究参加者一覧
氏名	所属機関
庄司　功	筑波大学
Jimbo Henri Claver	日本学術振興会
Peter　Thomson	Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ　Ｌｔｄ．
Juan Carlos Jimenez	キューバ、国立サイバネティックス、数学、物理学研究所
Hui　Ｐeng	中国、中南大学