平成26（2014）年度　共同利用登録実施報告書

課題番号	26−共研−19	分野分類		統計数理研究所内分野分類		g
				主要研究分野分類		1
研究課題名	混合正規回帰モデルの要素数の推定
フリガナ 代表者氏名	シモツ カツミ 下津 克己		ローマ字		Shimotsu Katsumi
所属機関	東京大学
所属部局	経済学研究科
職　　名	教授

研究目的と成果の概要

本研究課題は、混合正規回帰モデル（スイッチング回帰モデル）における、対数尤度関数の漸近分析手法を確立した。その結果に基づき、本研究課題は(1)混合正規回帰モデルの要素の個数に関する新しい統計的推測手法であるmodified EM testを提唱し、(2)modified EM test statisiticの漸近分布を導出し、(3)コンピューター・シミュレーションによって、modified EM testの有限標本下でのパフォーマンスを検証した。コンピューター・シミュレーションの結果は、modified EM testとブートストラップを併用した場合には、実際の応用に適用可能である、良好なパフォーマンスが得られることを示した。