平成16（2004）年度　一般研究１実施報告書

課題番号	16−共研−1005	専門分類	3
研究課題名	金融リスクの制御と資産最適配分に関する研究
フリガナ 代表者氏名	オザキ　トオル 尾崎　統	ローマ字	Ozaki Tohru
所属機関	統計数理研究所
所属部局	予測制御研究系
職　　名	教授
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研究目的と成果（経過）の概要

年金などの金融資産をダイナミックに最適配分し同時にリスクを押さえる金融資産制御の問題に
取り組んだ。
Jimenez博士が3月に一橋大学ICS国際会議に参加のため来日したのを期に共同研究者が集まって上記課題で
議論を進めた。
共同研究者の庄司筑波大教授のVolatilityモデリングに関する新しい考え方が示され大きなインパクトがあ
った。

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

*)Jimenez,J.C. & Ozaki,T.(2004)"Local lineareization filters for non-linear
continuous-discrete state space models with multiplicative noise",Int.J.Control,76,
1159-1170.
*)Ozaki,T.,Jimenez,J.C.,Peng,H & Ozaki,V.H.,(2004),"The Innovation Approach to the
Identification of Nonlinear Causal Models in Time Series Analysis",IMA Volume on "Time series
analysis and applications to geophysical systems",Vol.139,D.R.Brillinger,E.A.Robinson &
F.P.Shoenberg(Eds.),Springer,2004.

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研究参加者一覧
氏名	所属機関
Ozaki, Valarie-Haggan	上智大学
庄司　功	筑波大学
Peter Thomson	Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ　Research Assocoates Ltd.
Juan Carlos Jimenez	キューバ、国立サイバネティックス、数学、物理学研究所