平成24（2012）年度　一般研究２実施報告書

課題番号	24−共研−2053		分野分類			統計数理研究所内分野分類			e
						主要研究分野分類			7
研究課題名	中小・零細企業の信用リスクに関する統計的アプローチ
フリガナ 代表者氏名	ミヤモト ミチコ 宮本 道子				ローマ字		Michiko Miyamoto
所属機関	秋田県立大学
所属部局	システム科学技術学部 経営システム工学科
職　　名	教授
配分経費	研究費	40千円		旅　費		50千円		研究参加者数		2　人

研究目的と成果（経過）の概要

１． 中小企業や個人事業主に貸出している地方銀行がどのようにスモールローンの融資先を決定しているか、財務データと共に、企業情報を加えてbivariate probit modelを用いて分析した。
２． ＣＲＤ中小企業データの2010年度食品業界をサンプルデータとして、ＭＡＲと仮定した場合の完全データと多重代入法を使ったデータを用いて、信用リスクを計算した。多重代入法はSASのMIとRのAmeliaを用いた。それらのデータでdefaultを被説明変数としたロジスティック回帰分析を行った結果、有意となる変数に違いが出た。また多重代入法を用いた方は完全データよりもほぼ倍近いデータを分析に利用できた。
３． 地方銀行のデータを用いて、完全データ、多重代入法、多重代入法＋BoxCox変換を行ったデータベースを作成し、defaultを被説明変数としたロジスティック回帰分析を行った。多重代入法と多重代入法＋BoxCox変換を行ったデータベースは有意となる変数が同じであったが、完全データとは大きく異なった。
４． 今後、前期と後期の平均で埋めるmean imputationを用いた代入法と多重代入法の違いについて検討する。

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

１．宮本道子、逸見昌之、安藤雅和、山下智志、高橋淳一「中小企業大規模データベースに基づく欠測を考慮した信用リスク評価について」2012年度　統計関連学会連合大会2012年9月10日於北海道大学
２．M. Miyamoto, Small Business Lending by a Small Bank; An Empirical Study in Japan, 2013 International Symposium on Business and Management, Kitakyushu, April 2013, forthcoming.
３．M. Miyamoto,Analyzing Effects of Missing Data in Credit Risk Assessment of a Small Bank, International Conference on Business and Social Sciences 2013, Seoul, Korea, June, 2013,投稿中。

研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。

研究参加者一覧
氏名	所属機関