平成25（2013）年度　重点型研究実施報告書

課題番号	25−共研−4205		分野分類			統計数理研究所内分野分類			e
						主要研究分野分類			7
研究課題名	中小・零細企業の信用リスクに関する統計的アプローチ
重点テーマ	ファイナンスリスクのモデリングと制御
フリガナ 代表者氏名	ミヤモト ミチコ 宮本 道子				ローマ字		Michiko Miyamoto
所属機関	秋田県立大学
所属部局	システム科学技術学部 経営システム工学科
職　　名	教授
配分経費	研究費	40千円		旅　費		95千円		研究参加者数		2　人

研究目的と成果（経過）の概要

ＣＲＤ中小企業データと地方銀行の融資データを使って、欠測値を除いた完全データ、多重代入法によって欠測値を埋めたデータ、Box-Cox変換、neglog変換を行って分布の歪みを修正し正規分布にしたデータを用いて信用リスクを計算した結果、有意となる変数に違いが見られた。
また信用リスクの計測では通常、財務データを用いたモデルを構築することが多いが、中小企業の場合、財務データがそろっていない場合が多い。しかし中小企業はリレーションシップバンキングによって得られる企業に関する非財務データがある。そこで地方銀行のデータを使って、非財務データと財務データがどのように信用リスクの計測に影響を与えるか分析を行った。

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

(1) Miyamoto, M., Business Lending by a Small Bank; An Empirical Study in Japan, 2013 International Symposium on Business and Management (ISBM 2013), Proceedings pp.436-447.(2013.4)
(2) Miyamoto, M., Analyzing Effects of Missing Data in Credit Risk Assessment of a Small Bank, 2013 International Conference on Business and Social Sciences (ICBASS), Proceedings, pp.522-528. (2013.6).
(3) Miyamoto, M., Investigating Effects of Missingness and Skewness of Data in Credit Risk Assessment of a Small Bank, The Global Symposium on Social Sciences (IBSSS2013), Proceedings, pp.267-277. (2013.11).
(4) Miyamoto, M., The Value of Non-Financial Information in Japanese SMEs Risk Assessment for a Small Bank, Asia-Pacific Social Science Conference (APSSC), Proceedings, pp.122-128.(2014.1)
(1) 宮本道子、信用格付のイベント・スタディによる研究、日本金融学会2013年度春季大会、一橋大学　(2013.5)
(2) 宮本道子、逸見昌之、安藤雅和、山下智志、高橋淳一、中小企業大規模財務データベースの分布を考慮した欠測処理について、2013年度　統計関連学会連合大会、大阪大学（2013.9）

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研究参加者一覧
氏名	所属機関