平成4（1992）年度　共同研究実施報告書

課題番号	4−共研−34			専門分類		3
研究課題名	季節変動を含む時系列の間の関係を把握する方法の研究
フリガナ 代表者氏名	イシグロ　マキオ 石黒　真木夫			ローマ字
所属機関	統計数理研究所
所属部局	予測制御研究系
職　　名	教授
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配分経費	研究費	0千円	旅　費		0千円		研究参加者数	3　人

研究目的と成果（経過）の概要

経済時系列相互の間の関連を捉える方法として、先ず個々の系列毎に季節調整を施し、ついで、調整済み系列の間の関係を調べることがある。この研究では、このような解析をone-passで行うことの可能性を追求する。


少なくとも１つの系列がトレンドや季節変動成分を含む複数の時系列相互の間の関係を把握するために、従来行われてきたのは、まず季節調整などの定常化の処理を行ったのちに線形モデルを当てはめる方法であった。この研究で非定常成分と定常成分からなるモデルを当てはめ、そのデータへの当てはまりを評価する方法を得た。さらに、得られたモデルの定常成分が含んでいる情報を見やすい形で取り出す手段も得られた。

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

石黒真木夫、Proc. The First US/Japan Conference on the Frontiers of Statistical Modeling, 1993.

石黒真木夫、VSA/VAR model, vector seasonal adjustment/vector auto-regressive model, U.S.-Japan Seminar on Time Series Analysis, 1993.1.26.

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経済学的に興味ある現象に関するデータの収集と、結果の解釈を浪花が主に担当し、データ解析手法の開発を加藤と石黒が中心になって行う予定である。研究の進展にあわせて機動的に役割分担を変える必要がでてくると思われる。

研究参加者一覧
氏名	所属機関
加藤　比呂子	ＮＴＴ
浪花　貞夫	立命館大学