平成292017)年度 重点型研究実施報告書

 

課題番号

29−共研−4103

分野分類

統計数理研究所内分野分類

d

主要研究分野分類

7

研究課題名

大規模統合化信用リスクデータベースとリスク計量化モデル

重点テーマ

リスク科学のフロンティア

フリガナ

代表者氏名

ヤマシタ サトシ

山下 智志

ローマ字

Yamashita Satoshi

所属機関

統計数理研究所

所属部局

データ科学研究系

職  名

教授

配分経費

研究費

40千円

旅 費

136千円

研究参加者数

9 人

 

研究目的と成果(経過)の概要

1. 債権回収率の統合データベースの運営管理と信用リスクモデルのシステム実装
従来の信用リスク推計はデフォルト確率の推計に特化したものが一般的である。しかし貸手の損失はデフォルト後にどの程度債権を回収するかに依存する。地方銀行5行の協力を得て、実績回収率データを入手することにより、信用リスク全体の計量化=期待損失推定を行った。

2. 大規模信用リスクデータベースのクレンジング技術の開発
中小企業の財務データベースは欠損値や異常値が多く、分析を行うときにはその処理作業が膨大である。それが統計モデルの発展を妨げている。本研究では欠損値異常値の前処理を合理的に行い、財務データ特有のデータベース標準化方法を確立した。

3.アパートローン与信リスク計量化モデル
銀行与信の1割をしめるアパートローンについては未だリスク計量化モデルは実用段階にない。本研究ではWebの大規模データと現地調査データの統合によりアパートの収益評価を行い、リスク量を算出するモデルを提供した。

これらのテーマは相互に関係しているため、それぞれで得た知見を有機的に組み合わすことによってさらに高度で実務的に有用なアウトプットを創出し、その成果を、著作、学会、研究集会などの学界にとどまらず、産業界や行政に対して積極的にアピールした。

 

当該研究に関する情報源(論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等)

【論文】
1)Tanoue, Y. and Yamashita, S. (2017) When banks venture beyond home turf:consequences for loan performance, Journal of Credit Risk, Vol.13 No.3, 1-19, doi:10.21314/JCR.2017.225.
2)山下智志, 藤山秋佐夫, 吉野諒三, 越前功, 北本朝展 (2017) データサイエンスによる大学との連携・協働、そして発展へ(2) オープンサイエンスと協働が支える社会・人文学研究の新展開, 文部科学 教育通信, No.422 10月23日号, 22-23.
3)高部勲, 山下智志 (2018) 多項ロジットモデルを用いた新たな統計的マッチング手法の提案, 統計学, 2018年.9月号.ページ未定
4)Tanoue, Y., kawada, A. and Yamashita, S. (2017) Forecasting loss given default of bank loans with multi-stage model, International Journal of Forecasting, 33, 513-522, doi:10.1016/j.ijforecast.2016.11.005..
【発表】
1)園田桂子, 山下智志 (2017.9.6) 銀行-企業間貸出マッチデータを用いた取引関係の変化の要因分析, 2017年統計関連学会連合大会(一般講演).
2)岡本基, 山下智志 (2017.9.6) 国際ミクロ統計データベースの整備と利用, 2017年統計関連学会連合大会(一般講演).
3)高部勲, 山下智志 (2017.9.4) 多項ロジットモデル及び主成分分析を用いた統計的マッチング手法の提案, 2017年統計関連学会連合大会(一般講演).
4)宮本道子, 安藤雅和, 山下智志 (2017.9.4) 欠測値を含む大規模財務データを用いたコピュラによる企業の信用リスク評価について(Copula-Based Credit Risk Assessment for a Large Scale Small to Medium Enterprises' Financial Data including Missing Values), 2017年統計関連学会連合大会
(一般講演).
5)山下智志 (2017.5.18) 金融機関のリスク管理における人工知能・機械学習(1), CRD信用リスク管理セミナー(招待講演).
6)山下智志 (2017.5.24) 金融機関のリスク管理における人工知能・機械学習(2), CRD信用リスク管理セミナー(招待講演).
7)高部勲, 山下智志 (2017.9.12) 多項ロジットモデル及び主成分分析を用いた新たな統計的マッチング手法の提案, 経済統計学会全国研究大会(一般講演).
8)山下智志 (2018.3.22) 医療・健康科学における統計リテラシー:情報システム研究機構統計数理研究所の取り組み, 横幹連合フォーラム(招待講演).
9)Takabe, I. and Yamashita, S. (2017.7.23) A New Statistical Matching Methodology Using Multinomial Logistic Regression and Multivariate Analysis, International Federation of Classification Societies(IFCS)(招待講演).
10)高部勲, 山下智志 (2017.7.28) 非線形・正則化ロジットモデルに基づく企業のデフォルト確率予測, JAFEE夏季大会(一般講演).
11)山下智志 (2018.2.9) データベース結合における統計学的問題の分類と定義, 政府統計ミクロデータの構造化と研究プラットフォームの形成平成29年度第2回研究班会議(招待講演).
12)高部勲, 山下智志 (2018.2.9) 多項ロジットモデルを用いた新たな統計的マッチング手法の提案, 科研費研究集会(一般講演).
13)山下智志 (2017.11.17) ミクロデータ分析の近未来と我々の役割, 共同研究集会(招待講演).

研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。

1)アパートローンリスク計量化研究会
滋賀銀行本店 2017/4/28, 8/7, 10/26, 2018/1/26 約10名
2)信用リスク管理研究会
ステーションカンファレンス東京 2017/6/16, 9/22, 2018/1/25 約15名
3)金融シンポジウム 
フクラシア丸の内オアゾ 12月14,15日 のべ140名

 

研究参加者一覧

氏名

所属機関

安藤 雅和

千葉工業大学

一藤 裕

長崎大学

大野 忠士

筑波大学

川崎 能典

統計数理研究所

津田 博史

同志社大学

西山 陽一

早稲田大学

宮本 道子

秋田県立大学