平成7（1995）年度 共同研究Ａ実施報告書
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課題番号 |
7−共研−26 |
専門分類 |
3 |
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研究課題名 |
経済システムの非定常時系列解析 |
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フリガナ 代表者氏名 |
イシグロ マキオ 石黒 真木夫 |
ローマ字 |
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所属機関 |
統計数理研究所 |
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所属部局 |
予測制御研究系 |
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職 名 |
教授 |
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所在地 |
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TEL |
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FAX |
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URL |
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配分経費 |
研究費 |
0千円 |
旅 費 |
0千円 |
研究参加者数 |
2 人 |
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研究目的と成果（経過）の概要 |
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経済時系列の季節調整において、所与のデータをトレンド成分、季節変動成分、不規則成分に分けることが普通の処理法であり、実務的にも有効な方法とされているが、多分に便宜的なものであり、その「正解」が定義されていない。この研究では複数の経済時系列の予測の精度を上げるためという観点で最適という意味での「正解」の推定を目的とする。特に複数のトレンドの間の関係を見出すことを第一の目標にとりあげる。 |
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当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等） |
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石黒真木夫・加藤比呂子, 経済システム解析, 数理科学, No.389, 1995年 11月 |
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研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。 |
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実データに種々の統計的モデルをあてはめ、情報量基準で評価する方法で研究を進める。モデルとしては、従来のベイズ型季節調整法の基礎となっていた一変量のモデルと多変量自己回帰モデルの融合をまず試みる。モデルのパラメータをデータにあわせる計算に数値的最適化を行う必要があるので、計算時間をあまり大きくしないために数本の月次データで経済学的観点から評価できる結果が得られると予想される問題を選んで取り組む計画である。最初は物価、鉱工業生産指数、鉱工業出荷指数の三系列の関係を調べ、研究の進展にともなってデータの取捨選択を行う。とくに、トレンド相互の間の関係のモデリングによってcointegrationの問題に対する新しい解決法が得られることを期待している。 |
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研究参加者一覧 |
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氏名 |
所属機関 |
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浪花 貞夫 |
立命館大学 |