平成13（2001）年度　一般研究２実施報告書

課題番号	13−共研−2003			専門分類		1
研究課題名	確率解析とファイナンス統計学
フリガナ 代表者氏名	タカハシ アキヒコ 高橋 明彦			ローマ字		Takahashi Akihiko
所属機関	東京大学
所属部局	大学院数理科学研究科
職　　名	助教授
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配分経費	研究費	0千円	旅　費		0千円		研究参加者数	6　人

研究目的と成果（経過）の概要

ファイナンス分野の数値的諸問題に対し、統計的漸近分布論及びマリアヴァン解析を基礎とした新手法
の開発とその体系化が研究目的である。本年度は,金利の条件付請求権に関して漸近展開による評価法
を提案し論文発表した。また,金利の期間構造モデルに対して,モンテカルロフィルターを用いた推定
方法を提案し,論文発表した。今後,最適ポートフォリオなどへ発展させる予定である。

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

Naoto Kunitomo and Akihiko Takahashi,The Asymptotic Expansion Approach to the Valuation of Intere
st Rate Contingent Claims,to appear Mathematical Finance,Jan.(2001)
Akihiko Takahashi and Seisho Sato,A Monte Carlo Filtering Approach for Estimating the Term Structure
of Interest Rates,to appear Annals of Institute of Statistical Mathematics,March(2001)

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研究参加者一覧
氏名	所属機関
内田 雅之	九州大学
阪本 雄二	広島国際大学
佐藤 整尚	統計数理研究所
前園 宣彦	九州大学
吉田 朋広	東京大学