平成4（1992）年度　共同研究集会実施報告書

課題番号	4−共研−2			専門分類		3
研究課題名	時系列に関する推測の理論と応用
フリガナ 代表者氏名	サカイ　ヒデアキ 酒井　英昭			ローマ字
所属機関	京都大学
所属部局	大学院工学研究科
職　　名	助教授
所在地
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配分経費	研究費	0千円	旅　費		0千円		研究参加者数	32　人

研究目的と成果（経過）の概要

時系列の推測に関する研究においては理論面ばかりでなく応用面も重要である。本研究会では、この方面で多大の成果を上げている統計数理研究所のスタッフと、大学等において理論的研究を進めている研究者や工学、経済学、自然科学等の種々の応用分野の研究者との意見交換を通じ、この分野の研究の進展を計ることを目的とする。


本研究会は平成４年10月15、16日に開催され、11件の研究発表がなされ、41名の参加者があった（一部は以下にリストされている）。以下が発表タイトルと発表者である
カルマンフィルターによる共通成分の推定（渡辺則生、中央大）、季節変動を含む時系列間の関係を把握する方法について（加藤比呂子、総合研究大学院大）、非定常時系列の予測方法の比較と検討（桑原淳一、東工大）、いくつかの指数平滑法による予測の考察（陳 春航、東工大）、ARMA Models with Inverse Gaussian Innovations （岡本雅典、福山大）Model Selection and Order Determination for Time Series by Mutual Information （謝 衷潔、北京大）、A Survey of Nonparametric Approach in Time Series Analysis（近藤正男、鹿児島大）、Yule-Walker法によるランダムウォークの推定と予測（久松博之、香川大）、
Tests of Unit Roots Hypotheses in Econometric models（国友直人、東大）、Normalizing Transformations in Time Series Analysis （谷口正信、阪大）、Misspecified ARMA model fittingとwhite noiseについて（田中 稔、専修大）
このように時系列解析の分野のさまざまなテーマが発表されたが、今回はとくに、計量経済の分野との関連で非定常時系列解析に関する話題が多かった。また、ノンパラメトリックな手法による時系列解析に関するサーベイも行われたが、パラメトリックモデルが主体だった近年の研究動向が変りつつあるとの認識を与えるものであった。各発表に対する討論も熱心に行われ、本研究会の目的は十分達せられた。

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

統計数理研究所共同研究レポート　39、1992年10月

研究参加者一覧
氏名	所属機関
荒畑　恵美子	統計数理研究所
石黒　真木夫	統計数理研究所
尾形　良彦	統計数理研究所
岡本　雅典	福山大学
小滝　光博	広島大学
刈屋　武昭	一橋大学
川島　弘尚	慶應義塾大学
北川　源四郎	統計数理研究所
国友　直人	東京大学
近藤　正男	鹿児島大学
茂野　洋志
竹内　惠行	大阪大学
田中　勝人	一橋大学
田中　稔	専修大学
谷口　正信	大阪大学
田村　義保	統計数理研究所
佃　良彦	東北大学
豊岡　康行	福島大学
中野　純司	統計数理研究所
中村　博和	佐賀大学
西尾　敦	明治学院大学
久松　博之	香川大学
藤井　光昭	大学入試センター
細谷　雄三	東北大学
前川　功一	広島大学
宮里　義彦	統計数理研究所
矢島　美寛	東京大学
山本　拓	一橋大学
吉田　朋広	東京大学
和合　肇	新潟大学
渡辺　則生	中央大学