山　下　智　志（Satoshi YAMASHITA） 准教授

【所　　　属】	データ科学研究系　多次元データ解析グループ リスク解析戦略研究センター　金融・保険リスク研究グループ
【連　絡　先】	050 - 5533 - 8500　　　E-mail : yamasita
【生　年　月】	1963 年 8 月
【学　　　歴】	1987 年 3 月   京都大学工学部交通土木工学科卒業 1989 年 3 月   京都大学大学院工学研究科応用システム専攻修士課程修了
【職　　　歴】	1989 年 4 月   安田信託銀行投資研究部 1992 年 4 月   熊本大学工学部助手 1994 年 2 月   統計数理研究所統計教育・情報センター助手 1997 年 7 月   統計数理研究所統計科学情報センター助教授 1998 年 3 月   マサチューセッツ工科大学客員准教授（併任） 2001 年 4 月   金融庁金融研究研修センター　特別研究官（併任） 2005 年 4 月   統計数理研究所データ科学研究系助教授 2007 年 4 月   統計数理研究所データ科学研究系准教授
【学　　　位】	博士(工学）（京都大学，1997年） 「意思決定理論に基づいた所要時間不確実性下の交通行動に関する研究」
【専門分野】	リスク計量化分析，ファイナンス統計学，金融行政，交通予測，意思決定論
【研究テーマ】	「金融機関のリスク管理手法と統計的リスク監査の開発」（金融マーケットから受けるリスクをモデル化し，金融機関のリスク管理手法を開発する．更に国際条約であるBIS規制を達成するために，政府機関が行う統計的リスク監査の手法を開発する．），「交通行動におけるリスクと意思決定」（統計モデルを用い，所要時間不確実性が交通主体に与える影響を把握し，交通主体の意思決定プロセスを明らかにすることにより，交通需要予測モデルの精度向上に貢献する．）
【論　　　文】	(1) Historical Fact-finding Study on Transportation and Spatial Abblomeration in Japan: 1884-1985, (1993), Memoirs of the Faculty of Engineering Kumamoto University, 38 (21), 25-37, Kumamoto University, (共著）. (2) イミュナイズ戦略のタイミング効果に関するシミュレーションシステムの開発と実証的分析, 熊本大学工学部研究報告集, 41-2 (1993), 181-190, 熊本大学, (単著). (3) 交通機関の定時性と遅刻回避型効用関数，土木学会論文集，536-IV-31 (1996), 59-68, 土木学会,（共著）. (4) 年金ALMの視点から見た年金数理計算，シミュレーション，17 (4)(1998), 21-28, シミュレーション学会, (共著）. (5) 交通需要予測における主観的所要時間分布の経験依存性, 行動計量学, 24 (2) (1997), 147-160, 行動計量学会, (共著）. (6) Vector ARMA Time Series Model for Short Term Prediction of Traffic Demand, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 2 (4) (1997), 1247-1262, Eastern Asia Society for Transportation Studies (共著）. (7) Airport Access Behavior of Travelers under Risk of Delay, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies 2 (1) (1997), 193-205, Eastern Asia Society for Transportation Studies （共著）. (8) 遅刻回避行動モデルにおける時刻ベースの効用関数，統計数理，45 (1) (1997), 89-106, 統計数理研究所, (単著). (9) The Relationship between Subjective Travel Time and Traveler's Experience, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 3 (5) (1999), 181-197 (Eastern Asia Society for Transportation Studies) (単著) . (10) 負債要件を考慮した無限期間年金ALM, 統計数理, 50 (2)(2002), 279-301, (共著）. (11) 大規模データによるデフォルト確率の推定 − 中小企業信用リスク情報データベースを用いて, 統計数理, 50 (2)(2002), 241-258 （共著）. (12) 信用リスクモデルの評価方法に関する考察と比較, 金融庁ディスカッションペーパー, 11(2003) （共著）. (13) 大規模データベースを用いた信用リスク計測の問題点と対策（変数選択とデータ量の関係）, 金融庁ディスカッションペーパー, 3 (2003) （共著）. (14) 財務指標の時間依存性を考慮した信用リスク評価モデル　−　デフォルト予測への応用, 金融庁ディスカッションペーパー, 15 (2004) （共著）. (15) デフォルト相関係数のインプライド推計, ＦＳＡリサーチ・レビュー, 1 (2004), 62-81, 金融庁, (共著）. (16) 格付け・財務データを用いた誘導型モデルによるデフォルト確率期間構造・回収率の同時推定, 金融庁ディスカッションペーパー, 18 (2005), (共著）. (17) デフォルト確率推計モデルの相互比較と寛厳性の評価, ＦＳＡリサーチ・レビュー, 2 (2005), 62-81, 金融庁, (単著). (18) 時間依存共変量を用いたハザードモデルによるデフォルト確率期間構造の推計, 統計数理, 52 (1) (2006), 23-38 （共著）. (19) デフォルト境界が不確実な場合の損失率：優先劣後構造を持つ債権への応用,　金融研究, 26巻別冊第２号, 79-103, 日本銀行. (20) 追加融資を考慮した信用リスク：構造モデルによるELとULの解析解, 金融研究, 26巻別冊第２号 (2007), 103-136, 日本銀行. (21) Analytical solutions for expected and unexpected losses with an additional loan, IMES Discussion paper series, 2007-E-21 (2007).
【著　　　書】	（1） 「ザ・ポートフォリオ・マネジメント」, きんざい（1991）（共著）. （2） 「経営工学とコンピュータ」, 共立出版（1996）. （3） 「市場リスクとVaR」, 朝倉出版（2000）. （4） 「金融工学事典」, 朝倉書店 (2004) （共著）. （5） 「モデルバリデーション」, 共立出版 (2005) （共著） . （6） 「統計データ科学事典」, 朝倉書店(2007) （共著）.
【学　　　会】	日本統計学会，日本行動計量学会，土木学会，日本OR学会，日本ファイナンス学会，American Association of Financial Studies
【所外における活動】	（財）金融情報システムセンター研究委員（1996年−1998年），行動計量学会運営委員（1997年−1999年），日興証券投資工学研究所テクニカルアドバイザー（1998年），金融庁特別研究員（2001年−），CRD運営協議会顧問（2002年−），財務省国債の金利推定モデル研究会委員(2007)