佐　藤　整　尚（Seisho SATO） 准教授

【所　　　属】	データ科学研究系　計算機統計グループ リスク解析戦略研究センター　金融・保険リスク研究グループ
【連　絡　先】	050 - 5533 - 8500　　　E-mail : sato Home Page : http://www.ism.ac.jp/~sato/
【生　年　月】	1967 年 9 月
【学　　　歴】	1991 年 3 月   東京大学経済学部経済学科卒業 1993 年 3 月   東京工業大学大学院理工学研究科修士課程修了 1995 年 6 月   東京工業大学大学院総合理工学研究科博士課程中退
【職　　　歴】	1995 年 7 月   統計数理研究所予測制御研究系助手採用 2002 年12月   同研究所助教授に昇格 2005 年 4 月   統計数理研究所データ科学研究系助教授 2007 年 4 月   統計数理研究所データ科学研究系准教授
【学　　　位】	博士（工学）（東京工業大学，2000年） 「同時転換自己回帰モデルを用いた経済時系列における非対称性の研究」
【専門分野】	時系列解析
【研究テーマ】	「経済時系列の非対称性に関する研究」（上昇局面と下降局面に関する非対称に注目したモデルの研究），「統計ソフトウェアのWeb化」（既存の統計ソフトをWeb上で公開する試み），「金利モデルの推定」（モンテカルロ・フィルタを用いたマルチファクターモデルの推定）
【論　　　文】	(1)Sato, S. and Kunitomo, N.(1996): Some properties of the maximum likelihood estimator in simultaneous switching autoregressive model, Journal of Time Series Analysis, 17 , 287-307. (2)Kunitomo, N. and Sato, S. (1996): Asymmetry in economic time series and simultaneous switching autoregressive model, Structural Change and Economic Dynamics, 7, 1-34. (3)佐藤　整尚 (1996): SSARモデルを用いた非対称的な経済データの分析, 統計数理, 44, 251-262. (4)佐藤　整尚 (1997): Web Decomp の紹介−WWW 上で行う季節調整システム, 統計数理, 45, 233-243. (5)Kunitomo, N. and Sato, S. (1999): Stationary and non-stationary simultaneous switching autoregressive models with an application to financial time series, The Japanese Economic Review, 50 , 161-190. (6)佐藤　整尚 (1999): 操作変数法を用いた同時転換自己回帰モデルの推定, 日本統計学会 誌, 29 , 257-270. (7)Takahashi, A. and Sato, S. (2001): Monte Carlo filtering approach for estimating the term structure of interest rates, Ann. Inst. Statist. Math., 53(1), 50-62.
【学　　　会】	日本統計学会，日本計算機統計学会
【所外における活動】	21世紀政策研究所・客員教官（1998年−），金融庁金融研究研修センター・特別研究員（2001年−2003年）