西　山　陽　一（Yoichi NISHIYAMA） 准教授

【所　　　属】	数理・推論研究系　統計基礎数理グループ リスク解析戦略研究センター　金融・保険リスク研究グループ
【連　絡　先】	E-mail : nisiyama Home Page : http://www.ism.ac.jp/~nisiyama/
【生　年　月】	1969 年 1 月
【学　　　歴】	1991 年 3 月   大阪大学理学部数学科卒業 1993 年 3 月   大阪大学大学院基礎工学研究科修士課程修了 1994 年 3 月   大阪大学大学院基礎工学研究科博士課程中退
【職　　　歴】	1994 年 4 月  統計数理研究所統計基礎研究系助手 1996 年 6 月   オランダ王国ユトレヒト大学数学科にて日本学術振興会海外特別研究員 （−1998年5月） 2005 年 4 月   統計数理研究所数理・推論研究系助手 2007 年 4 月   統計数理研究所数理・推論研究系助教 2008 年 4 月   統計数理研究所数理・推論研究系准教授 2008 年 12月  統計数理研究所リスク解析戦略研究センター准教授（兼務）
【学　　　位】	Ph. D. （ユトレヒト大学，1998年）"Entropy Methods for Martingales"
【専門分野】	数理統計学
【研究テーマ】	「確率過程の統計的推測」（確率場の最大不等式・弱収束理論の研究と確率過程のセミパラメトリック・ノンパラメトリック推測への応用）
【論　　　文】	(1) Nishiyama, Y. (1995): Local asymptotic normality of a sequential model for marked point processes and its applications, Ann. Inst. Statist. Math., 47, 195-209. (2) Nishiyama, Y. (1997): Some central limit theorems for l∞-valued semimartingales and their applications, Probab. Theory Relat. Fields, 108, 459-494. (3) Nishiyama, Y. (1999): A maximal inequality for continuous martingales and M-estimation in a Gaussian white noise model, Ann. Statist., 27, 675-696. (4) 西山陽一 (1999): マルチンゲール確率場に対するエントロピー法とその統計的応用, 統計数理, 47, 157-174. (5) Nishiyama, Y. (2000): Weak convergence of some classes of martingales with jumps, Ann. Probab., 28, 685-712. (6) Lee, S., Nishiyama, Y. and Yoshida, N. (2006): Test for parameter change in diffusion processes by cusum statistics based on one-step estimators, Ann. Inst. Statist. Math., 58, 211-222. (7) Nishiyama, Y. (2007): On the paper ``Weak convergence of some classes of martingales with jumps'', Ann. Probab., 35, 1194-1200. (8) Nishiyama, Y. (2008): Nonparametric estimation and testing time-homogeneity for processes with independent increments, Stochastic Process. Appl., 118, 1043-1055. (9) Nishiyama, Y. (2008): Donsker's theorem for discretized data, J. Japan Statist. Soc., 38, 505-515. (10) 西山陽一 (2009): 拡散過程のノンパラメトリック適合度検定, 統計数理, 57, 83-95. (11) Nishiyama, Y. (2009): Asymptotic theory of semiparametric Z-estimators for stochastic processes with applications to ergodic diffusions and time series, Ann. Statist., 37, 3555-3579. (12) Nishiyama, Y. (2009): Goodness-of-fit test for a nonlinear time series, J. Time Ser. Anal., 30, 674-681. (13) Negri, I. and Nishiyama, Y. (2009): Goodness of fit test for ergodic diffusion processes, Ann. Inst. Statist. Math., 61, 919-928. (14) 西山陽一・志村隆彰 (2009): 観測ノイズが極値分布に影響を与えないための十分条件, 統計数理, 57, 443-447. (15) Nishiyama, Y. (2009): Two sample problem for rounded data, J. Japan Statist. Soc., 39, 233-238. (16) Negri, I. and Nishiyama, Y. (2010): Goodness of fit test for ergodic diffusions by tick time sample scheme, Stat. Inference Stoch. Process., 13, 81-95. (17) Nishiyama, Y. (2010): Nonparametric inference in multiplicative intensity model by discrete time observation, Ann. Inst. Statist. Math., 62, 823-833. (18) 西山陽一 (2010): 射影推定量についての一注意, 統計数理, 58, 127-130. (19) 西山陽一 (2010): 平滑化 Nelson-Aalen 推定量の一様収束率, 統計数理, 58, 131-135. (20) Nishiyama, Y. (2010): Moment convergence of M-estimators, Statist. Neerlandica, 64, 505-507. (21) Negri, I. and Nishiyama, Y. (2010): Review on goodness of fit tests for ergodic diffusion processes by different sampling schemes, Economic Notes, 39, 91-106. (22) Nishiyama, Y. (2011): On Z-estimation by rounded data, J. Statist. Plann. Inference, 141, 287-292. (23) Negri, I. and Nishiyama, Y. (2011): Goodness of fit test for small diffusions by discrete time observations, Ann. Inst. Statist. Math., 63, 211-225. (24) Nishiyama, Y. (2011): Impossibility of weak convergence of kernel density estimators to a non-degenerate law in L2(Rd), J. Nonparametr. Statist., 23, 129-135. (25) Masuda, H., Negri, I. and Nishiyama, Y. (2011): Goodness-of-fit test for ergodic diffusions by discrete-time observations: an innovation martingale appraoch, J. Nonparametr. Statist., 23, 237-254. (26) Nishiyama, Y. (2011): A rank statistic for non-parametric k-sample and change point problems, J. Japan Statist. Soc., 41, 67-73. (27) Nishiyama, Y. (2011): Estimation for the invariant law of an ergodic diffusion process based on high-frequency data, J. Nonparametr. Statist., 23, 909-915.
【著　　　書】	(1) Nishiyama, Y. (2000): Entropy Methods for Martingales, CWI Tract 128, Centrum voor Wiskunde en Informatica, Amsterdam. (2) 西山陽一 (2011): マルチンゲール理論による統計解析, ＩＳＭ：進化する統計数理 1, 近代科学社, 東京.
【学　　　会】	日本統計学会，日本数学会
【受　賞　歴】	第２３回日本統計学会小川研究奨励賞（2009年9月）
【所外における活動】	学術誌の編集委員：　Annals of the Institute of Statistical Mathematics 編集委員（2008年4月〜）；Journal of the Japan Statistical Society 編集委員（2010年10月〜2014年9月）；和文誌「統計数理」編集委員（2008年4月〜2010年3月）；和文誌「数学」常任編集委員（2007年7月〜2009年6月） 学会の運営：　日本数学会統計数学分科会運営委員 (2003年4月〜2005年3月）；2009年度日本数学会評議員；2009年度日本数学会「数学通信」編集委員 学術会議の企画：　2007年度統計関連学会連合大会企画委員；The 2nd Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting 組織委員