リスク解析戦略研究センター 金融・保険リスク研究グループ
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| 1988 年 3 月 | 東京大学経済学部経済学科卒業 |
| 1992 年 3 月 | 東京大学大学院経済学研究科理論経済学・経済史学専攻博士課程中退 |
| 1992 年 4 月 | 統計数理研究所予測制御研究系助手採用 |
| 2005 年 4 月 | 統計数理研究所モデリング研究系助手 |
| 2005 年12月 | 統計数理研究所モデリング研究系助教授 |
| 2007 年 4 月 | 統計数理研究所モデリング研究系准教授 |
"Smoothness Priors Analysis of Economic and Financial Time Series（平滑化事前分布による 経済・金融時系列解析）"
(2) 川崎能典 (1992): Johansen の共和分検定について, 金融研究, 11, 99-120.
(3) 川崎能典 (1993): 計量経済モデルと見せかけの回帰, 統計数理, 41, 33-46.
(4) 川崎能典, 佐藤整尚 (1997): 季節調整の「最適性」について, 統計数理, 45 , 245-263.
(5) Kawasaki, Y., Sato, S. and Tachiki, S. (2000): Vector-valued multiple regression model with time varying coefficients and its application to predict excess stock returns, Proceedings of IEEE/IAFE/INFORMS Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering, 162-165.
(6) 桑名陽一, 須齋正幸, 川崎能典 (2000): マクロ経済指標の公表値が外国為替市場に与える影響について, 統計数理, 48, 213-227.
(7) 川崎能典 (2001): 多変量時系列に対する主成分・因子分析, 統計数理, 49, 109-131.
(8) 川崎能典, 安道知寛 (2002): 正則化非線形回帰モデルによるイールドカーブの推定, 統計数理, 50, 149-164.
(9) Kawasaki, Y. and Franses, P. H. (2003): Detecting seasonal unit roots in a structural time series model, Journal of Applied Statistics, 30, 373-387.
(10) Kawasaki, Y., Tachiki, S., Udaka, H. and Hirano, T. (2003): A characterization of long-short trading strategies based on cointegration, Proceedings of IEEE International Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering, 411-416.
(11) Kawasaki, Y. and Franses, P. H. (2004): Do seasonal unit roots matter for forecasting monthly industrial production? Journal of Forecasting, 23, 77-88.
(12) Kawasaki, Y., Udaka, H. and Hirano, T. (2004): Do size and sector classification matter for long-short trading strategies? Computational Finance and Its Applications, 3-11.
(13) Kawasaki, Y. and Ando, T. (2004): Functional data analysis of the dynamics of yield curves, CompStat 2004 - Proceedings in Computational Statistics: 16th Symposium held in Prague, 1309-1316.
(14) 小西葉子, 西山慶彦, 安道知寛, 川崎能典 (2004): 生産関数のノンパラメトリック統計解析, 応用統計学, 33, 157-179.
(15) Kawasaki, Y. and Ando, T. (2005): Estimating term structure using nonlinear splines: a penalized likelihood approach, MODSIM05 International Congress on Modeling and Simulation, Advances in Applications for Management and Decision Making, 864-870.
(16) Morimoto, T. and Kawasaki, Y. (2005): An empirical comparioson of GARCH models based on intraday Value at Risk, Advances in Computational Methods in Sciences and Engineering 2005, 4, 1299-1302.
(17) 森本孝之, 川崎能典 (2006): イントラデイVaRによるGARCHモデルの比較実証, 統計数理，54, 5-21.
(18) Kawasaki, Y., Koga, T. and Kanefuji, K. (2007): Common intervention analysis in multivariate nonstationary time series, in Oxley, L. and Kulasiri, D. (eds) , MODSIM07 International Congress on Modeling and Simulation, 2989-2995.
(19) Kanefuji, K., Kawasaki, Y., Sato, S., Sumiya, T. and Ochi, Y. (2008): Statistical courseware with synchronized web-based statistical analysis system, Proceedings of 7th Hawaii International Conference on Statistics, Mathematics and Related Fields, Vol. 7, 84-87.
(20) Nishiyama, Y., Hitomi, K., Kawasaki, Y. and J. Kiho (2009): Consistent nonparametric tests for Granger causality, Proceedings of Joint Statistical Meeting 2008, American Statistical Association, 3131-3138.
(21) Kawasaki, Y., Kawai, K., Okubo, T. and Kanefuji, K. (2009): Long term trend analysis of water quality in Lake Biwa, Proceedings of 18th World IMACS Congress and MODSIM09 International Congress on Modeling and Simulation, 3172-3178.
(2) 北川源四郎, 川崎能典 (2004)「日本経済の構造変化と経済予測−経済変動のダイナミズムを読む」（第2章『時系列モデルによるインフレ率の予測』分担執筆）, 東大出版会.
(3) 北川源四郎, 岸野洋久, 樋口知之, 山下智志, 川崎能典 (2005):「モデルヴァリデーション」（データサイエンスシリーズ第5巻, 第2章『経済時系列モデルのヴァリデーション』分担執筆）, 共立出版.
(4) A. McNeil, R. Frey, P. Embrechts著, 塚原英敦, 小林俊, 三浦良造, 川崎能典, 中川秀敏共訳 (2008):「定量的リスク管理−基礎概念と数理技法−」共立出版.
応用経済時系列研究会（理事，2001年−2011年）
統計関連学会連合大会企画委員会（委員，2006年）
日本統計学会（欧文誌編集委員，2005年−2007年）
日本統計学会（理事：庶務会計担当，2006年−2008年）
日本統計学会（評議員，2006年−2010年）