金融・保険リスク研究グループ

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　多様な新しい金融商品・金融サービスが日進月歩で開発されている中、リスクとリターンを計測・管理するための、洗練された数量的な分析手法に対する需要は、増加の一途をたどっている。本研究グループのミッションは、金融・保険商品や取引における様々なリスクを、統計的モデリングの立場から、数量的に計測、管理する方法の研究を推進することである。

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構成員
山下智志（データ科学研究系教授）
川崎能典（モデリング研究系准教授）
佐藤整尚（データ科学研究系准教授）
西山陽一（数理・推論研究系准教授）
国友直人（客員教授、東京大学大学院経済学研究科教授）
津田博史（客員教授、同志社大学理工学部教授）
吉田朋広（客員教授、東京大学大学院数理科学研究科教授）
本田敏雄（客員教授、一橋大学大学院経済学研究科教授）
宮本道子（客員教授、秋田県立大学システム科学技術学部教授）
吉羽要直（客員准教授、日本銀行金融研究所企画役）
安藤雅和（客員准教授、千葉工業大学社会システム科学部准教授）
渋谷和彦 (特任研究員)



		■	研究テーマ
			● 高頻度データを利用した市場リスク解析 ● 多変量極値理論による金融リスク解析 ● 非完備市場における派生証券の価格付け ● 信用リスク計測のための統計的モデリング ● 数理ファイナンスへのゲーム論的接近法 ● BIS規制に向けた統計的リスク監査手法の開発 ● ストラクチャードファイナンスのリスク計測 ● モンテカルロ法によるリスク評価と価格付け ● 経済システム分析による長期予測と政策評価