J.コピュラの理論と応用 【講義レベル:中級】
 平成26年度は受講料と受付方法を変更しました。受付方法の詳細はこちら

日時 12月19日(金)10時〜16時 (5時間)
講師 加藤 昇吾(統計数理研究所)、塚原 英敦(成城大学)、吉羽 要直(日本銀行 金融研究所)
申込受付期間 11月10日(月)10時〜17日(月)10時   >> 申込 <<
申込受付期間は終了しました。
定員 50名(申込多数の場合は抽選

申込受付期間終了後2日以内に受講者を決定します。受講決定者には受講証を送付します。
受講料(税込) 5,000円
受講料納入期間 11月18日(火)〜27日(木)

受講証で受講決定を確認された後、受講料納入期間内に指定の銀行口座にお振込み下さい。
期日までに納入されない場合はキャンセルと見なし、受講権利はキャンセル待ちの方に移行します。
【注意!!】申込受付時に送付されるメールは仮受付のお知らせであり、受講証ではありません。
内容  複数の確率変数間の依存構造を理解するためのツールとして、近年、コピュラ(接合分布関数)が着目されている。本講座では、コピュラの理論と応用について概説する。理論については、コピュラの定義と基本的性質、依存度合いの尺度、コピュラの例、統計的推測などを説明する。応用に関しては、コピュラの具体的な活用法を金融実務の実例を通して解説する。理解を容易にするためには、学部卒業程度の統計学の知識(確率変数、多変量確率分布、最尤推定など)があることが望ましい。

参考文献:
塚原英敦 (2012)、接合分布関数(コピュラ)の理論と応用、「21世紀の統計科学 第V巻 数理・計算の統計科学」日本統計学会HP版 第5章、日本統計学会、101〜140頁、http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/atstat/jss75shunen/Vol3.pdf

戸坂凡展・吉羽要直 (2005)、コピュラの金融実務での具体的な活用方法の解説、「金融研究」、第24巻別冊第2号、日本銀行金融研究所、115〜162頁、http://www.imes.boj.or.jp/japanese/kinyu/2005/kk24-b2-3.pdf
時間割
会場 統計数理研究所 セミナー室1 研究所周辺の地図
開場 9時30分
申込結果 申込み多数のため、抽選となりました。

※受講者の皆様には11月17日(月)に受講証となるメールを送信しましたので、申込時にご登録いただいたメールアドレスにてご確認ください。
※以下に番号があるにもかかわらず、受講証が届いていない(迷惑メールフォルダにもない)場合はまでご連絡ください。

(受講者の受付番号)
26J001 26J002 26J004 26J007 26J008
26J010 26J011 26J013 26J014 26J015
26J016 26J017 26J018 26J019 26J020
26J022 26J024 26J025 26J027 26J028
26J030 26J032 26J034 26J035 26J036

26J037 26J040 26J041 26J042 26J046
26J047 26J048 26J049 26J050 26J052
26J053 26J055 26J056 26J057 26J058
26J059 26J060 26J061 26J063 26J064
26J065 26J066 26J067 26J068 26J069


公開講座の模様