配布テキストに基づき講座を進めるので、特に教科書の指定はないが、参考文献として以下を挙げる。いずれも新刊で入手可能なものばかりである。
[1] 北川源四郎, 「時系列解析入門」, 岩波書店, 2005年.
[2] 小西貞則, 「多変量解析入門-線形から非線形へ-」, 岩波書店, 2010年.
[3] 坂元慶行, 石黒真木夫, 北川源四郎, 「情報量統計学」, 共立出版, 1983年.
[4] 小西貞則, 北川源四郎, 「情報量規準」, 朝倉書店, 2004年.
| Ａ.情報量規準による統計解析 | 【講義レベル：中級】 |
| 日時 | ４月２６日（木）〜２７日（金）１０時〜１６時 （１０時間） |
| 講師 | 川崎 能典（統計数理研究所） |
| 申込受付 | ３月１９日（月）１０時〜３０日（金）１７時 ＞＞ 申込 ＜＜ |
| 受講料（税込） | ５，０００円（受付を確認後、４月２日（月）〜６日（金）の間に受講証で指定した銀行口座振込みで納入、 期日までに納入されない場合は、キャンセルとなります。） |
| 定員 | ５０名(先着順) |
| 内容 |
本講座は、情報量規準に基づく統計解析の解説を行う。講座の前半は、歴史的経緯に即して時系列解析を素材とする。自己共分散関数、スペクトル密度、自己回帰モデルとその推定など、時系列解析の基本的事項を取り扱った後で、自己回帰モデルの次数選択のための最終予測誤差(FPE)を導出し、その一般化として赤池情報量規準(AIC)を説明する。更に、AICによるモデル選択の有効事例として、分割表解析を取り上げる。クロスバリデーション法、Cp規準、BICなど別種のモデル評価規準に関する解説も行う。
（キーワード：自己回帰モデル、最終予測誤差、赤池情報量規準、分割表解析、ベイズ型モデル評価規準）
配布テキストに基づき講座を進めるので、特に教科書の指定はないが、参考文献として以下を挙げる。いずれも新刊で入手可能なものばかりである。 [1] 北川源四郎, 「時系列解析入門」, 岩波書店, 2005年. [2] 小西貞則, 「多変量解析入門-線形から非線形へ-」, 岩波書店, 2010年. [3] 坂元慶行, 石黒真木夫, 北川源四郎, 「情報量統計学」, 共立出版, 1983年. [4] 小西貞則, 北川源四郎, 「情報量規準」, 朝倉書店, 2004年. |
| 時間割 | |
| 会場 | 統計数理研究所 大会議室 研究所周辺の地図 |
| 開場 | ９時３０分 |
