第65巻(2017年)  −目次−

第1号第2号

第65巻 第1号統合PDFをダウンロード

《ページ》《 タイトル/著者名 》
特集「高頻度金融データに基づく統計的推測とモデリング」
1-3 「特集 高頻度金融データに基づく統計的推測とモデリング」
川崎 能典、荻原 哲平
5-20 拡散過程による日内株価データのモデリングと統計推測理論
荻原 哲平
21-38 Lévy駆動型確率微分方程式の段階的推定について
上原 悠槙、増田 弘毅
39-69 高頻度データに基づく確率微分方程式モデルのハイブリッド推定
内田 雅之
71-85 高頻度データに対する Whittle 推定
深澤 正彰
87-111 東京証券取引所における高速な注文反応の分析
田代 雄介、川口 宗紀
113-139 高頻度注文板データの統計解析: 異市場・同一株式価格間の先行遅行関係
林 高樹
141-154 切断実現ボラティリティの推定と観測時間間隔 −日本株式による実証分析−
吉田 靖
155-180 経験類似度に基づくボラティリティ予測
森本 孝之、川崎 能典

go to the top of this page top of this page