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特集「金融リスクの統計解析」論文募集のお知らせ

★この特集への投稿は締め切りました★

統計数理研究所の和文誌「統計数理」の第59巻第1号(2011年6月発行)に、「金融リスクの統計解析」と題する特集を企画しています。この特集への論文を以下の要領で公募致します。執筆要項については http://www.ism.ac.jp/editsec/toukei-j.html をご覧下さい。

特集の主旨

近年、金融リスクに関する諸現象の統計学的分析が盛んに行われるようになりました。特に市場リスク、信用リスク、オペレーショナルリスクなどの不確実性の把握と、リスクの価値評価や管理手法の開発が、学問的にも実務的にも重要な課題となっています。手法的には確率論をベースとした系統と、データ科学をベースとした系統、また経済学的アプローチをベースとした系統、伝統的な金融論をベースとした系統などがあり、それらが融合して学際的な研究分野となっています。

本特集ではこのような現実を鑑み、さまざまな観点から金融リスクをとらえ、リスクの計量化および管理方法の開発や、その基礎となる確率論的方法および統計学的方法の提案に関する論文を募集します。

オーガナイザー 山下智志 川崎能典
論文の種別 「統計数理」投稿規定をお読み下さい。「原著論文」のほか、「総合報告」「研究ノート」「研究詳解」「統計ソフトウェア」「研究資料」があります。
(注)いずれについても査読者が付きます。
投稿〆切
2010年9月30日
投稿の際には、特集「金融リスクの統計解析」に対する投稿である旨と、論文の種別を明記してください。
掲載予定号 「統計数理」第59巻第1号(2011年6月発行予定)
投稿先 〒190-8562 東京都立川市緑町10-3
情報・システム研究機構
統計数理研究所 編集室
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問合せ先 「統計数理」特集『金融リスクの統計解析』編集委員
 山下 智志 yamasitaatism.gif
 川崎 能典 kawasakiatism.gif
  • この特集の投稿についてご質問がある方は、遠慮なく上記へお問い合わせ下さい。
  • 投稿を予定されている方は早めにお知らせいただければ幸いです。

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